探讨了低碳经济下能效电厂在各种节电措施下的风险投资优化组合问题。考虑到在低碳经济下，能效电厂的收益不仅包括售电收入，而且包括......

针对证券投资收益按连续复利计算的情形,研究E-V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的代数解法.......

针对养老保险基金个人账户投资运营过程中无法实现保值、增值的问题,基于罚函数理论,构建组合收益率损失厌恶效用与不同资产收益率......

基于可能性理论，建立在摩擦市场下投资者对投资收益、收益差值的满意程度的一种新的投资组合模型，并给出模型的求解方法．......

本文运用Cox、Ross和Rubinstein的方法,建立了股票价格离散时间的跳-扩散模型,通过无套利理论推导出离散时间的欧式期权和美式期权......

本文给出Markowitz的M-V证券组合模型的一个修正模型,并就证券市场存在和不存在无风险收益证券两种情形给出模型的解析解,分析了解......

Aim of this paper is to characterize different risk measures in portfolio construction on seven Central and South-East E......